狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型中帶有信用風(fēng)險(xiǎn)的巨災(zāi)期權(quán)的定價(jià)（英文）

摘要： 在本文中,我們考慮了狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型中帶有信用風(fēng)險(xiǎn)的巨災(zāi)期權(quán)的定價(jià)問題.我們假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)狀態(tài)由具有有限狀態(tài)空間的連續(xù)時(shí)間的馬爾可夫鏈描述.通過測(cè)度變換技術(shù),我們導(dǎo)出了巨災(zāi)看跌期權(quán)的定價(jià)表達(dá)式.此外,我們通過數(shù)值分析展示了模型的參數(shù)變化對(duì)巨災(zāi)看跌期權(quán)價(jià)格的影響. （共16頁(yè)）